Появление кружка «лыжебежцев» (так тогда называли лыжников) стало возможным благодаря велосипедистам. Чтобы как-то занять себя в холодное время года, они начали кататься на лыжах, которые завозились из Финляндии и Швеции. Так образовался кружок, который насчитывал 20 человек (13 велосипедистов и 7 любителей лыжных прогулок).

Весной 1895 года был утвержден устав Московского клуба лыжников (МКЛ), 3 марта министр внутренних дел России дал санкцию на открытие клуба, и генерал-губернатор Москвы утвердил его устав.

25 августа состоялось учредительное собрание, на котором был избран руководящий орган — комитет клуба из 11 человек под председательством Ивана Павловича Рослякова, который являлся инициатором создания кружка лыжников и его руководителем до 1899 года.

В декабре 1895 года (29 декабря по новому стилю) открытие клуба и его лыжной станции состоялось. Центральная лыжная станция МКЛ «Петровская» разместилась за Тверской заставой в частном доме, арендуемом клубом. Вскоре появилась и вторая станция — «Сокольничья».

28 января (9 февраля) 1896 года были проведены первые официальные соревнованийя МКЛ на Ходынском поле. В них приняло участие около десяти «лыжебежцев».

С 1898 года МКЛ стал выпускать бесплатный ежегодник «Спутник лыжника», в котором публиковались статистические данные и отчеты о лыжных прогулках.

Летом 1901 года в Москве было основано второе объединение лыжников — Общество любителей лыжного спорта (ОЛЛС), обосновавшееся в Сокольниках и обогнавшее по численности МКЛ.